Auswählen eines langfristigen Moving Average Bei der Verfolgung der primären Trend sind Sie mit einer großen Auswahl an gleitenden Durchschnitten konfrontiert. Sie können entweder jemand elses kopieren und hoffen, dass sie eine informierte Wahl getroffen haben, oder Sie können Ihre Auswahl auf die unten stehenden Kriterien stützen. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der etwa die Hälfte der Länge des Zyklus ist, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge etwa 250 Tage (1 Jahr) beträgt, dann ist ein 125-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Zyklus Längen variieren, so dass Sie wahrscheinlich mit einer Auswahl von mehreren verschiedenen Zeiträumen verlassen werden. Zeichnen Sie eine Reihe von MAs gegen die Preisgeschichte des Charts und vergleichen Sie die Ergebnisse dann entscheiden sich für die beste Passform. Sie haben die Wahl zwischen drei Arten von gleitenden Durchschnitt auf Incredible Charts. Was sind die Unterschiede Jede Art von gleitenden Durchschnitt hat unterschiedliche Eigenschaften: Einfache Bewegungsdurchschnitte haben eine Tendenz, zweimal zu bellen. Wobei ein Signal ausgegeben wird, wenn Daten außerhalb des normalen Bereichs hinzugefügt werden und das entgegengesetzte Signal, wenn die gleichen Daten aus der gleitenden Durchschnittsberechnung (am Ende der Zeitperiode) gelöscht werden. Sie sollten aus diesem Grund vermieden werden. Sie können auch auf dem obigen Diagramm sehen, dass der gewichtete gleitende Durchschnitt reaktionsfähiger ist als der exponentielle gleitende Durchschnitt. Klettern höher und schneller als die EMA bei starken Aufwärtstrends, die schneller fallen und weiter bei Down-Trends und schneller bei Umkehrungen zurückkehren. Auf der folgenden Tabelle sehen Sie, dass zwischen dem 120-tägigen, exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem gewichteten gleitenden Durchschnitt eine deutliche Diskrepanz besteht. Der 80-Tage-exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine engere Passform als die 120-Tage-EMA Kurz gesagt, die SMA sollte vermieden werden und die gewichtete gleitende durchschnittliche Zeitspanne (um etwa 50) im Vergleich zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Was ist der Unterschied zwischen, sagen wir, ein 30-Wochen-gewichteten gleitenden Durchschnitt und seine tägliche Äquivalent Sehr wenig, wenn man sich die Tabelle unten. Wöchentliche MAs sind ein Vermächtnis der Tage vor Personalcomputern, als Händler MAs mit ihrem Texas Instruments Taschenrechner oder sogar eine Burroughs Addiermaschine berechnet haben. Die Eingangsdaten wurden auf ein Minimum reduziert. Du kannst deinen Kuchen nicht essen und alles essen, was auch immer gleitender Durchschnitt du wählst, entweder behalte dich in den Trend, aber kommst du spät am Ausstieg oder kommst du früher heraus, aber gib mehr vorzeitige Ausgangssignale (kostet dir Geld und erhöht dich Blutdruck). Sie müssen entscheiden, was Ihr primäres Ziel ist: den Trend bis zum Ende zu fahren oder einen schnellen Ausstieg zu machen, wenn der Trend umgekehrt wird. In einem schnelllebigen Trend oder Blow-off, wollen Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt verwenden. Wie die 100-Tage-EMA oben. In einem langsam laufenden Trend, der langsamere gleitende Durchschnitt manchmal besser, aber Sie können häufig mit beiden gestoppt werden. MAs eignen sich nicht für den Handel von langsamen Trends: Es gibt einfach zu viele falsche Ausstiegsignale, ob Sie mit einem schnelleren gleitenden Durchschnitt oder einem langsamer handeln. Verwenden Sie einen Filter, um langsam bewegte Trends auszuschließen und dann einen schnelleren gleitenden Durchschnitt auf verbleibenden (stärkeren) Trends zu verwenden. Keine Überlappung (oder ein Leerzeichen) zwischen dem vorherigen sekundären Hoch und dem aktuellen sekundären Tief (oder umgekehrt in einem Abwärtstrend). Für mehr auf Räumen, sehen blinde freddy Trends. Eine sekundäre Korrektur (oder Diagrammmuster), die den langfristigen gleitenden Durchschnitt respektiert. Kürzere Korrekturen können verwendet werden, aber je kürzer die Korrektur ist, desto größer ist das Risiko. Richtungsbewegungssystem 11 Wochen ADX gt 25 (oder 30) und DI über DI - (oder unten, für einen Down-Trend) Detrended Price Oscillator (20 Wochen) größer als Null Wenn Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt verwenden werden Verfolgung primäre Trends, dann empfehle ich Ihnen, eine der folgenden: 100-Tage-EMA oder 150-Tage-WMA (wenn Sie ein Geschöpf von Gewohnheit sind, eine 30-Wochen-WMA wird nicht viel Unterschied machen). Wenn Sie feststellen, dass sie zu reaktionsfähig sind, dann erhöhen Sie den Zeitraum, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen. Vermeiden Sie es, einfache gleitende Durchschnitte zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die gewichteten gleitenden Durchschnitte viel mehr ansprechen als exponentielle MAs. Vermeiden Sie die Verwendung von Langzeit-MAs auf einem langsam laufenden Trend - verwenden Sie einen Filter, um sie zu identifizieren. Versuchen Sie, einen schnelleren gleitenden Durchschnitt zu verwenden (100-Tage-EMA oder 150-Tage-gewichtetes MA) auf starke Trends. Moving Average Indicator Moving-Mittelwerte liefern eine objektive Maßnahme der Trendrichtung durch Glättung der Preisdaten. Normalerweise berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichtete Schließung. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere Längenbewegungsdurchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, aber auch mehr falsche Alarme. Längere gleitende Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reaktionsfähig, nur die großen Trends aufzuheben. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die halbe Länge des Zyklus ist, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge etwa 30 Tage beträgt, ist ein 15-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Wenn 20 Tage, dann ist ein 10 Tage gleitender Durchschnitt angemessen. Manche Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung auf die Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt zu verwenden. Andere befürworten die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tag (20 bis 40 Wochen) bewegte Durchschnitte sind für längere Zyklen beliebt 20 bis 65 Tag (4 bis 13 Woche) Bewegungsdurchschnitte sind für Zwischenzyklen und 5 nützlich Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt überschreitet: Gehen Sie lange, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt von unten geht. Gehen Sie kurz, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für Whipsaws in riesigen Märkten, mit Preis überqueren hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund bewegten die durchschnittlichen Systeme normalerweise Filter, um Whipsaw zu reduzieren. Mehr anspruchsvolle Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages nutzt einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für den Schlusskurs. Drei Moving Averages verwendet einen dritten gleitenden Durchschnitt, um zu identifizieren, wann der Preis reicht. Mehrere Moving Averages verwenden eine Reihe von sechs schnell gleitenden Durchschnitten und sechs langsam gleitenden Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trend-Follow-Zwecke, die Verringerung der Anzahl der Whipsaws. Keltner Kanäle verwenden Bänder, die in einem Vielfachen von durchschnittlichen wahren Bereich gezeichnet werden, um gleitende durchschnittliche Übergänge zu filtern. Der populäre MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) ist eine Variation des beiden gleitenden Durchschnittssystems, aufgetragen als Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell gleitenden Durchschnitt subtrahiert. Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jede mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Durchschnitte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch die anfälligsten Verzerrungen. Gewichtete Bewegungsdurchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erzielen die Vorteile der Gewichtung in Verbindung mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder bewegte Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer müssen Zulage zu machen. Indikator-Panel zeigt, wie man gleitende Mittelwerte einrichtet. Die Standardeinstellung ist ein 21-tägiger exponentieller gleitender Durchschnitt. Durchschnittlicher Durchschnitt Ein technischer Auswertungsbegriff bedeutet den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum (am häufigsten 20, 30, 50, 100 und 200 Tage), um verwendet zu werden Spot-Pricing-Trends durch Abflachen großer Schwankungen. Dies ist vielleicht die am häufigsten verwendete Variable in der technischen Analyse. Die Verschiebung der durchschnittlichen Daten wird verwendet, um Diagramme zu erstellen, die zeigen, ob ein Aktienpreis nach oben oder unten trifft. Sie können verwendet werden, um tägliche, wöchentliche oder monatliche Muster zu verfolgen. Jeder neue Tage (oder Wochen oder Monate) Zahlen werden dem Durchschnitt hinzugefügt und die ältesten Zahlen werden also fallen gelassen, der Durchschnitt bewegt sich im Laufe der Zeit. Im Algemeinen. Je kürzer der Zeitrahmen verwendet wird, desto flüchtiger werden die Preise erscheinen, so dass zum Beispiel 20 Tage gleitende durchschnittliche Linien dazu neigen, sich auf und ab zu bewegen mehr als 200 Tage gleitende durchschnittliche Linien. Chaikin Oszillator Trigger Linie golden Kreuz verschoben gleitenden Durchschnitt McClellan Oszillator Preis Oszillatoren (PPO) High-Low-Index Copyright Kopie 2017 WebFinance, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Unerlaubte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten.
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